自堕落ライフハック

雑記・投資ブログ

EasyLanguageオブジェクトホームスタディコース その1

TradeStation用プログラミング言語であるEasyLanguageの中でもOOEL(Object Oriented EasyLanguage)というものを勉強しようと思いました。

OOELを使うと何ができるか?

・EasyLanguageを使って連続注文を発注

・トレードステーション内の情報をEasyLanguageからExcelに自動更新で読み込ませる

・注文・分析に用いるオリジナルアプリケーションの開発

・複数銘柄・複数足種に対して最適化を実行

とのことで、強力なシステムトレードを行うには学ぶ必要があるかと思っています。



まずは公式の例題をやっていくことから始めたいと思います。

以下サイトの、「Easy Language オブジェクト ホームスタディコース 」というリンクにマニュアルがあります。
info.monex.co.jp

PriceSeriesProviderを使う

マニュアルによると、「PriceSeriesProviderコンポーネントは、指定した銘柄コードの足種と期間において、リアルタイムとヒストリカルの価格のコレクションを格納しているオブジェクトです。」
とのことで、いわゆるチャートに表示されるような価格データにアクセスするためのコンポーネントのようです。

#例題1

ここでは30分足チャートに日足の終値を表示することができるようになります。

しかし、一つ落とし穴があります。

下の画像のように(1)~(6)のようにプロパティを設定するように、と説明があります・・・。
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実際は「Load」の項目はデフォルトで「False」なので、「True」に変えないとエラーが出ます。
これで5分くらいは悩みました。

とはいえこの辺はしっかり読んでいけば理解は簡単そうです。
これから少しずつ進んでいこうかと思います。

日経225におけるシステムトレード(移動平均線 編)

こんにちは。

 

久しく更新していませんが、現在トレードステーションで1321-TS(日経225連動型上場投資信託)の分析を行っています。

 

 

最近は裁量トレードではなくシステムトレードを構築することに余念がありません。

 

 

VPSでトレードステーション、またはpythonなどのbotで株、仮想通貨などの自動売買環境を作り安定したパフォーマンスを出していくことが当面の目的です。

 

 

今回は移動平均線ゴールデンクロスデッドクロスは本当にトレードエッジがあるのか??という分析を簡単にしていこうと思います。

 

<条件>

 

ちなみにトレードステーションでストラテジー(売買の法則)を設定すると、チャート上に売り買いの位置がプロットされます。

 f:id:nokko-shi:20190919231844p:plain

 

このように過去のデータ(ヒストリカルデータ)を元にしてこの条件を当てはめた場合利益が出たか?ということを分析することができます。

 

 

ヒストリカルデータを用いた分析をする際、過剰最適化(カーブフィッティング)により将来的なパフォーマンスとは程遠い分析をしてしまうのが懸念されます。

 

 

今回、過去のデータとして2012/01/01~2019/09/19を使用することとしました。

この全てに対して最適化をしてみると、

 

買いのストラテジー

売りのストラテジー

とパラメーターが出てきました。なおこれは総当り方式での最適化ではなく遺伝的アルゴリズムでの最適化のため、総当たり方式であれば別のパラメータが出ると思われます。

 

パフォーマンスは以下の通りとなります。

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プロフィットファクター(損失に対する利益の率)は1.4と、ぱっと見だと利益が出そうな雰囲気がしますね。

 

しかしこの方法はよくありません。

 

過去データに対してたまたま良かったパラメータの組み合わせをしているに過ぎないためです。

   

これを使用するのであれば、少なくとも将来1年~2年程度に渡って同じ方法で利益が出るかをテストする(リアルタイムテスト)必要があると思われます。

 

少し試してみたのですが、実は単純な全期間バックテストの場合、最適化で過去データに対して右肩上がりのパフォーマンスは割と簡単に作ることができます。

 

逆に言うと単純な全期間バックテストでは将来のパフォーマンスを予測できるとは言い難いと思われます。

 

 

実際にパフォーマンスを検討する際はウォークフォワード分析というものを行うと良いようです。

 

ヒストリカルデータを、一定期間ごとにインサンプル期間(最適化パラメータを決定する期間)とアウトオブサンプル期間(インサンプル期間で求めたパラメータで成績を求める期間)に分け、アウトオブサンプル期間をつなげることで過去の成績を求めます。

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これにより単純なバックテストでは表現されなかったストラテジー戦略の堅牢性を検討することができるようです。

 

 

今回、ウォークフォワード分析においてインサンプル期間を2年、アウトオブサンプル期間をその後の1年としてパフォーマンスを見てみます。

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先ほどとは異なるデータとなりました。

プロフィットファクターは1.1となり、一応トレードエッジはありそうですがもっといい戦略がありそうな気がします。

 

今回はトレードエッジが少なそうなのでここまでとしますが、もっと詳細に検討する場合は最適化の方法は「総当り」方式にする、さらに「モンテカルロ分析」でパフォーマンスのばらつきを予測するなどをしていく必要があると思われます。

 

 また、今回プロフィットファクターだけしか言及していませんが、総利益、ドローダウン、取引回数など他の重要項目も良いかどうか検討する必要があります。

 

大三元点灯銘柄

大三元」シグナルとは以下の条件を満たす銘柄を言います。

(一粒萬倍の株式投資法より要約)

前提条件:株価>25日線 (私の基準では20EMAで代用しています)

①本日終値が過去3日間の終値の高値を上回った

②本日終値が過去5日間の終値の高値を上回った

③MACDヒストグラムがプラスになった

 

イオン

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※MACDヒストグラムは次の日上がれば浮上すると思われる

 

大日住薬

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※MACDヒストグラムは次の日上がれば浮上すると思われる

 

サイボウズ

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※チャートの形がいびつなので難しいか

 

バリューHR

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ブロッコリー

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※癖がありそうなチャート形状

 

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トレンドが周期的に発生しているようなのでうまくうねりを取る人はいそう

投資本を購入

一粒萬倍の株式投資宝典

また本を買いました。本を読んだからすぐにトレード能力が上がったり、利益が出たりするような優しいものではないのですが。

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「一粒萬倍の株式投資宝典」という本です、本屋でちょっと立ち読みして良さそうなので購入しましたが、どうも最近出た本のようです。

 

この本は市場のマクロ的なこと(すぐさま手法にできるものではないが知っておくべき理)から実践的な内容まで一通り書いてあります。

 

トレーダー的には指標が移動平均線のどの位置に来ていたら資産を何割投資に回すか、というポジション管理の話や、トレーディング手法(テクニカル)の話はかなり役立つでしょう。

 

トレーディング手法では、独自?の基準なのでしょうか、「大三元」という3つの基準で理論でエントリー・利確・損切りを行う方法を書かれており、これは主観がほとんど入らない手法になるため、裁量トレードの中でもメンタルに動かされずシステマチックに行いたい人にはよいと思います。

 

個人的にはポジション管理の話が役立つと思いました。指標が25日移動平均線より上にあるときは基本はフルインベストメントでよいが、25日~50日の間の時はどう対応しろとか、200日より下の時はどう対応しろとか書いてあります。

 

あとは日経ETF(レバ・インバース)をうまく使って下げ相場で利益を出せと書いてありますね。

 

ちょっと気になる点として、この本では損切りルールに購入時より〇%下げたら損切りしろとは書いていません。

 

大三元」のルールで損切りしていけばいいのかもしれませんが、それはそれとして、逆指値で最大の損失のラインは入れていった方がいいとは思っています。

 

何個も本を読んでいくと同じ手法の本は同じことが書いてあったりします。成長株投資を基本とした本なので、「株式トレード基本と原則」「株の公式」などと共通する部分も若干はあります。

 

個人的評価:良書です。

人、それを下手クソと呼ぶ

どうもこんにちは、成長株投資を実践中のノッコです。

 

先日購入した、JTECCORPについてですが、2日間で-8%を超えて損切りです。

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矢印あたりで購入しているわけですが、よくわかりません。

暫定ラインを基準とするならもう少し上がってトレンドに回帰するのを待つべきですし、それに気づいて購入後1本目の陰線が出た段階で売るべきでしょう。

 

案の上2本目の陰線も大きく、一瞬で-8%に達しました。これ以上持つわけにはいかず自動的に損切です。

日足の形はもはやヘッドアンドショルダーです。かなり買いにくい形になっていると思います。

 

買った翌日からマザーズの指数も大きく下げており地合い的には調整感があります。

 

 

唯一の救いとしては、資本の多くを占める全世界株式インデックスは常に伸び続けていることで、これのおかげで個別株の損をちょうど消してくれるくらいになっています。

 

これを教訓として億トレを目指していきたいところです・・・

予測困難な動き

どうもこんにちは、成長株投資を実践中のノッコです。

 

日経平均大幅高

本日、日経平均バブル経済以降27年ぶりの水準まで戻してきており、大幅高となっています。

日経平均 ¥24,120.04円 +323.30 (+1.36%)

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しかし持ち株というと軟調な動きです。これは日経に連動してない中小成長株ばかり持っているからというのもあります。

 

ラクスは+3.50%ですが、MTG-4.71%、エヌリンクス-3.12%と大きく下げています。

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MTGは7000円ラインで跳ね返された感じですが、それにしても下げが大きく、もう少し下げてたら損切ラインにかかっていました。

そのため底付近で買った人以外はほぼ含み損になるチャートです。これ以上下げてくるようなら損切ラインで自動的に売却です。

 

 

 

ちなみに私が株、投信を始めたのが1月ごろです。下の日経のチャートを見ると単純に1月に買ってホールドしていた人はやっと含み損が解消され±0円くらいになる計算です。

 

今年から始めた私からすると方向性が分かりづらく、難易度は低い相場ではなかったと思っています。

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また、1月~2月の仮想通貨クラッシュと1月~2月の日経大幅下げと両方食らっています。これは何も知らない迷える子羊たちの大量の退場者を出すに値する値動きでした。

 

12月~1月頃に仮想通貨を始めた人たちは出川組と呼ばれていましたが調子に乗って資産の大部分を仮想通貨にしていた人は一瞬で消えていきました・・・自分のお金は誰も守ってはくれません、あまりに残酷ですが相場は初心者であろうと一切考慮してくれません。むしろはめこまれる、そういうものでしょう。

 

なんとかここまで戻せてこれたのは、最低限のルールとして多少は資産を分散することと、さっさと損切するのだけは知っていたということが大きいかと思っています。

 

損切は多少痛くてもさっさと切って一旦これ以上減らさない体制をとるための必要経費、割り切りです。

色が逆だった

どうもこんにちは、成長株投資を実践中のノッコです。

 

先日お話ししたJTECの立会外分売の件ですが、発注してみましたが約定しなかったようです。

 

 

現在チャートはこんな感じです。前回弾いた暫定トレンドラインは割っています。暫定トレンドラインの試しが効かない場合はトレンドラインとしては機能してない可能性が高いです。

 

 

しかしここで反発したところで購入はありだと思います。

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ただ立会外分売の関係か、売りの力が強いのかもしれません。

前日本日と陰線の出来高が高いのが気になります。

 

また、本日は日経も大きめの下げが発生しておりますが、それとはあんまり関係ないかと思っています。この銘柄と日経との連動はあまり感じません。

 

 

 

 

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ちなみにですが・・・なんか今まで出来高とかMACDのヒストグラムとかの色がチャートの色と逆になってました、なんか違和感あると思った・・・(上げが青、下げが赤になってました。)